Сравнение IPMIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.18% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и IEDAX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IPMIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IPMIX
IEDAX
Сравнение IPMIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.35 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.02 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.10 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и IEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и IEDAX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и IEDAX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -47.31% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.05% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -22.40% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -39.36% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -10.04% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.54% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 3.58% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и IEDAX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.89% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.41% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 15.52% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.18% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 18.79% | +2.84% |