Сравнение IPMIX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IPMIX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.52% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и FSMDX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
IPMIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
IPMIX
FSMDX
Сравнение IPMIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.07 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и FSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и FSMDX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и FSMDX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -40.35% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -26.07% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -40.35% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.16% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.00% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.86% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и FSMDX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.74% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.17% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 18.96% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.23% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.28% | +2.35% |