Сравнение IPLIX с VSTSX
IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IPLIX returned 12.81%/yr vs 12.45%/yr for VSTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IPLIX charges 0.55%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPLIX показывает доходность 12.10%, а VSTSX немного ниже – 11.76%.
IPLIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.50%
VSTSX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPLIX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 12.10% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.76% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between IPLIX and VSTSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between IPLIX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPLIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
IPLIX
VSTSX
Сравнение IPLIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPLIX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.60 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 11.43 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и VSTSX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPLIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -34.97% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.92% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -19.36% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.35% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -4.85% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и VSTSX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.68% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPLIX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.57% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 10.17% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.86% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.47% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.72% | +0.07% |
Сравнение комиссий IPLIX и VSTSX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и VSTSX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности VSTSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.54% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.06% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPLIX and VSTSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPLIX has higher volatility (3.68%) compared to VSTSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs VSTSX's -34.97%.
IPLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPLIX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор