Сравнение IPLIX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -4.77% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.15% против 16.91% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.15%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и VPMAX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
IPLIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
IPLIX
VPMAX
Сравнение IPLIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.78 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.76 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 16.16 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.78 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и VPMAX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.39% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и VPMAX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -48.32% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.75% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.21% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -32.65% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -8.80% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -6.61% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.20% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и VPMAX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.72% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 22.09% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 28.98% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.17% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 20.11% | -1.38% |