PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPLIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPLIX с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPLIX (Voya Index Plus LargeCap Portfolio) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IPLIX returned 13.00%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IPLIX charges 0.55%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPLIX показывает доходность 10.67%, а VFFSX немного выше – 10.88%.

IPLIX

1 день
-0.66%
1 месяц
4.85%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.49%
1 год
26.20%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.70%

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPLIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		10.67%15.30%25.20%26.06%-19.04%29.01%15.56%29.67%-6.79%23.69%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between IPLIX and VFFSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between IPLIX and VFFSX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с IPLIX:
IPLIX с FCNTXIPLIX с VFIAXIPLIX с IEOSXIPLIX с IFTIXIPLIX с GQEIXIPLIX с IIBAXIPLIX с LEXCX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

IPLIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPLIX
Ранг доходности на риск IPLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPLIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPLIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPLIXVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.17

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

14.79

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPLIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPLIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и VFFSX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPLIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-33.82%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.90%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-18.75%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-24.51%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.74%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.50%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.90%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и VFFSX

Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPLIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.93%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.00%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

11.89%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.90%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.41%

+0.39%

Сравнение комиссий IPLIX и VFFSX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и VFFSX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPLIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio		11.69%10.85%5.16%2.88%35.98%7.06%10.07%9.90%10.97%3.12%1.59%1.61%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPLIX and VFFSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPLIX has higher volatility (5.27%) compared to VFFSX (2.93%). In terms of maximum drawdown, IPLIX dropped -51.01% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPLIX и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор