Сравнение IPLIX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 23.69% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и VFFSX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
IPLIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
IPLIX
VFFSX
Сравнение IPLIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.52 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.31 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и VFFSX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и VFFSX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -33.82% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.12% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -24.51% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.24% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.57% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.52% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и VFFSX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.53% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.32% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.91% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.52% | +0.19% |