Сравнение IPLIX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio	-7.50%	15.30%	25.20%	26.06%	-19.04%	29.01%	15.56%	29.67%	-6.79%	23.69%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-3.91%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.

IPLIX

1 день: -0.38%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -7.50%

6 месяцев: -5.32%

1 год: 12.81%

3 года*: 16.14%

5 лет*: 10.50%

10 лет*: 12.83%

PAGDX

1 день: -1.69%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -3.91%

6 месяцев: 0.74%

1 год: 39.07%

3 года*: 33.68%

5 лет*: 16.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с IPLIX:

IPLIX с FCNTX IPLIX с VFIAX IPLIX с YFSIX IPLIX с IIRLX IPLIX с ORDNX IPLIX с SGOIX IPLIX с VSTSX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с AWSHX PAGDX с JENSX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий IPLIX и PAGDX

IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

IPLIX

Voya Index Plus LargeCap Portfolio

Доходность на риск

IPLIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPLIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IPLIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.53	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	2.23	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.33	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	2.57	-2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.47	13.11	-12.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPLIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPLIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPLIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IPLIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.53	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.69	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.74	-0.28

Корреляция

Корреляция между IPLIX и PAGDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и PAGDX

Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio	11.73%	10.85%	5.16%	2.88%	35.98%	7.06%	10.07%	9.90%	10.97%	3.12%	1.59%	1.61%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и PAGDX

Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IPLIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.01%	-38.03%	-12.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.17%	-13.80%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.78%	-36.66%	+11.88%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.00%	-9.16%	+0.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.01%	-7.46%	-2.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	2.71%	+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и PAGDX

Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IPLIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.33%	5.49%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.16%	13.43%	-4.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.93%	25.50%	-5.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.67%	24.48%	-6.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.71%	25.08%	-6.37%

Сравнение IPLIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности IPLIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам IPLIX и PAGDX

Доходность по периодам

IPLIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IPLIX и PAGDX

Доходность на риск

IPLIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

IPLIX

PAGDX

Сравнение IPLIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IPLIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPLIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок IPLIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IPLIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)