Сравнение IPIRX с TIBAX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both Global Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и TIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам IPIRX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 16.76% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Correlation
The correlation between IPIRX and TIBAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IPIRX and TIBAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TIBAX
Сравнение IPIRX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и TIBAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -49.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и TIBAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.37% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и TIBAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и TIBAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.58%, что больше доходности TIBAX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 39.58% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.96% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and TIBAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и TIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор