Сравнение IPIRX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и TIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и TIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.89% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и TIBAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Доходность на риск
IPIRX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
TIBAX
Сравнение IPIRX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | TIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.55 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 4.51 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.40 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 21.51 | -15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.55 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.38 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и TIBAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и TIBAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности TIBAX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и TIBAX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и TIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -49.12% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.57% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -20.94% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -34.85% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.52% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.03% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и TIBAX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | TIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.65% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.54% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.79% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.07% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.44% | -3.73% |