Сравнение IPIRX с PDSYX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and PDSYX (Principal Diversified Select Real Asset Fund) are both Global Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 1.20%/yr for PDSYX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и PDSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDSYX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPIRX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 4.63% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 4.56% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Correlation
The correlation between IPIRX and PDSYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between IPIRX and PDSYX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDSYX
Сравнение IPIRX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и PDSYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и PDSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.69% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и PDSYX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и PDSYX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности PDSYX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.56% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and PDSYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и PDSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор