PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с MSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPIRX с MSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX).

IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и MSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и MSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-3.83%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у MSTSX с доходностью -1.55%.

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с JNSMXIPIRX с FESGXIPIRX с APPLXIPIRX с CIBFXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINX
Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTPX

Сравнение комиссий IPIRX и MSTSX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTSX в 0.78%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

IPIRX vs. MSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c MSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXMSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.24

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.46

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.26

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.71

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. MSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MSTSX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и MSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXMSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между IPIRX и MSTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и MSTSX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MSTSX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и MSTSX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки MSTSX в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и MSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPIRXMSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-27.44%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-14.10%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-21.16%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.98%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.04%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.15%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и MSTSX

Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 4.12%, в то время как у Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPIRXMSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.39%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

11.74%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

19.00%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

15.03%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

15.66%

-5.95%