Сравнение IPIRX с IRVIX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IPIRX is a Global Allocation fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам IPIRX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 18.43% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IPIRX and IRVIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IPIRX and IRVIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRVIX
Сравнение IPIRX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IRVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IRVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.82% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и IRVIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IRVIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.58%, что больше доходности IRVIX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 39.58% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.72% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and IRVIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор