Сравнение IPIRX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.33% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и IRVIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IPIRX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
IRVIX
Сравнение IPIRX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.83 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и IRVIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и IRVIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и IRVIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -35.67% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -11.04% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -18.37% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -35.67% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.64% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.86% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.30% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и IRVIX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеют волатильность 3.44% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.31% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.51% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 16.09% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 14.14% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 16.81% | -7.12% |