Сравнение IPIRX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.30% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и INGIX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IPIRX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IPIRX
INGIX
Сравнение IPIRX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.10 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.13 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 0.50 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.65 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и INGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и INGIX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и INGIX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -55.38% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.10% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -24.69% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -33.84% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -9.53% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.22% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.99% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) составляет 3.44%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.27% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 9.13% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 19.76% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.23% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 18.21% | -8.52% |