PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPIRX с CENTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).

IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPIRX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%14.55%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.74%
1 год
19.08%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с GMWAXIPIRX с FESGXIPIRX с JNSMXIPIRX с APPLXIPIRX с CIBFXIPIRX с TRXAXIPIRX с TZINX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с PDSYXCENTX с MHEIXCENTX с RAPZXCENTX с MHESXCENTX с PFADXCENTX с GIMFX

Сравнение комиссий IPIRX и CENTX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

CENTX
Centerstone Investors Fund
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

IPIRX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXCENTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.99

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.83

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.18

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

12.03

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CENTX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.99

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между IPIRX и CENTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и CENTX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности CENTX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и CENTX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и CENTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPIRXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-35.29%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.41%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-24.40%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.21%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.64%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и CENTX

Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IPIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPIRXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.00%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

5.16%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.38%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.55%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

13.07%

-3.36%