Сравнение IPHYX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 4.99% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и XILSX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
IPHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
IPHYX
XILSX
Сравнение IPHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 8.44 | -7.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 73.85 | -72.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 32.11 | -30.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 124.30 | -122.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 774.78 | -768.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 8.44 | -7.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 3.23 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.60 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и XILSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и XILSX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и XILSX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -14.53% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -0.21% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -6.27% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -5.00% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.03% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и XILSX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.02% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.28% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.11% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.77% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.96% | +1.55% |