Сравнение IPHYX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.04% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и THHYX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
IPHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
IPHYX
THHYX
Сравнение IPHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.39 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 10.88 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и THHYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и THHYX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и THHYX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -8.83% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.12% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -8.83% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -8.83% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.90% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -1.64% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.45% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и THHYX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.59% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.57% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.74% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.90% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.68% | +1.83% |