Сравнение IPHYX с IRGIX
IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IRGIX (VY CBRE Global Real Estate Portfolio) are both mutual funds - IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IRGIX is a REIT fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.53%/yr vs 4.16%/yr for IRGIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.87%/yr for IRGIX.
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IRGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IRGIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IRGIX по среднегодовой доходности: 4.53% против 4.16% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 4.53%
IRGIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам IPHYX и IRGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.29% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 6.18% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
Correlation
The correlation between IPHYX and IRGIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between IPHYX and IRGIX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPHYX vs. IRGIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IRGIX
Сравнение IPHYX c IRGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IRGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.92 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.29 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.71 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.21 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IRGIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IRGIX в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IRGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPHYX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -68.77% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.95% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -18.56% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -33.32% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -42.76% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.92% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -14.16% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.69% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IRGIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.05%, в то время как у VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 6.06% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 10.07% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 12.93% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 17.00% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 17.92% | -12.40% |
Сравнение комиссий IPHYX и IRGIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IRGIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IRGIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности IRGIX в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.76% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.13% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
IPHYX and IRGIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRGIX has higher volatility (6.06%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IRGIX's -68.77%.
IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IRGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор