PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPHYX с IGBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPHYX с IGBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both mutual funds - IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.54%/yr vs 0.64%/yr for IGBIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 0.64% соответственно.

IPHYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.52%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.54%

IGBIX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.76%
3 года*
2.99%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPHYX и IGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.42%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%

Correlation

The correlation between IPHYX and IGBIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.30

Over the past year, IPHYX and IGBIX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Portfolio

Voya Global Bond Fund

Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CRDOXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSX
Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с VTIIXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VYMSXIGBIX с DAIOXIGBIX с IEOSX

Доходность на риск

IPHYX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPHYXIGBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.14

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.16

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.16

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

-0.40

+9.52

IPHYX vs. IGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа IGBIX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IGBIX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IGBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPHYXIGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-28.58%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-5.27%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-7.74%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-26.46%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-28.58%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-14.66%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.02%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.01%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IGBIX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.04%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPHYXIGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.64%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.97%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

6.72%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

5.97%

-0.47%

Сравнение комиссий IPHYX и IGBIX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IGBIX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IGBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.91%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы

IPHYX and IGBIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBIX has higher volatility (1.95%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IGBIX's -28.58%.

IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IGBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор