Сравнение IPHYX с IGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 0.68% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IGBIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IGBIX
Сравнение IPHYX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.60 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.70 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 2.60 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.41 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.36 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.12 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IGBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IGBIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IGBIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IGBIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -28.58% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -5.27% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -26.58% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -28.58% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -15.42% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -5.93% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.42% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IGBIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.42% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.64% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.08% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.57% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.90% | -0.39% |