PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с XRMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. IPDP is actively managed, while XRMI is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.52%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.03%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и XRMI

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.57%

Сравнение распределения секторов IPDP и XRMI

Секторы
IPDP
XRMI

Промышленность

45.1%
7.9%

Финансовые услуги

18.6%
11.6%

Здравоохранение

13.6%
8.5%

Технологии

13.1%
39.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

IPDP
45.1%
XRMI
7.9%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
XRMI
11.6%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
XRMI
8.5%

Технологии

IPDP
13.1%
XRMI
39.5%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
XRMI
4.6%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
XRMI
9.5%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
XRMI
1.7%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

XRMI
10.3%

Энергетика

IPDP

-

XRMI
3.1%

Недвижимость

IPDP

-

XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

XRMI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

IPDP vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.28

—

IPDP vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и XRMI

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.31%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.87%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.52%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.91%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.91%

-6.91%

Сравнение комиссий IPDP и XRMI

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и XRMI

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор