PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с SPYI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.05%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и SPYI

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.90%

Сравнение распределения секторов IPDP и SPYI

Секторы
IPDP
SPYI

Промышленность

45.1%
7.8%

Финансовые услуги

18.6%
11.1%

Здравоохранение

13.6%
8.3%

Технологии

13.1%
39.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.9%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

IPDP
45.1%
SPYI
7.8%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
SPYI
11.1%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
SPYI
8.3%

Технологии

IPDP
13.1%
SPYI
39.1%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
SPYI
4.5%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
SPYI
9.9%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

SPYI
10.7%

Энергетика

IPDP

-

SPYI
3.1%

Недвижимость

IPDP

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

IPDP

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

IPDP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.85

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.37

—

IPDP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SPYI

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.47%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.81%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.34%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.02%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.02%

-13.02%

Сравнение комиссий IPDP и SPYI

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SPYI

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%.

ПозицияTTM2025202420232022
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Neos. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.68% for SPYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор