PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с SHRY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - IPDP is a Derivative Income fund actively managed by Innovative Portfolios, while SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. IPDP is actively managed, while SHRY is passively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for SHRY.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRY

1 день
0.17%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.11%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и SHRY

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		-2.78%

Сравнение распределения секторов IPDP и SHRY

Секторы
IPDP
SHRY

Промышленность

45.1%
8.1%

Финансовые услуги

18.6%
22.7%

Здравоохранение

13.6%
8.1%

Технологии

13.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
7.4%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Энергетика

-

10.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPDP
45.1%
SHRY
8.1%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
SHRY
22.7%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
SHRY
8.1%

Технологии

IPDP
13.1%
SHRY
20.5%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
SHRY
10.0%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
SHRY
7.4%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
SHRY
0.7%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

SHRY
12.4%

Энергетика

IPDP

-

SHRY
10.2%

Недвижимость

IPDP

-

SHRY

-

Коммунальные услуги

IPDP

-

SHRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с JEPQIPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с SPYIPDP с EUDV.LIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXMSHRY с AIRR

Доходность на риск

IPDP vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPDPSHRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.06

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.11

—

IPDP vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPDP и SHRY

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и SHRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.67%

+36.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.03%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и SHRY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.90%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.68%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.16%

-18.16%

Сравнение комиссий IPDP и SHRY

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SHRY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и SHRY

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.74%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

SHRY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for IPDP.

IPDP is categorized as Derivative Income, while SHRY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovative Portfolios and First Trust. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.60% for SHRY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и SHRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор