Сравнение IPDP с PEPS
IPDP (Dividend Performers ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPDP и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPDP vs. PEPS — Ранг доходности на риск
IPDP
PEPS
Сравнение IPDP c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPDP | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.05 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPDP и PEPS
Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPDP | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -21.26% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPDP | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.06% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.31% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.31% | -18.31% |
Сравнение комиссий IPDP и PEPS
IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPDP и PEPS
IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
PEPS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Parametric. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для IPDP и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор