PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPDP с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPDP с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPDP (Dividend Performers ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. IPDP charges 1.52%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IPDP и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dividend Performers ETF (IPDP) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPDP и GPIX

2026 (YTD)
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.33%

Сравнение распределения секторов IPDP и GPIX

Секторы
IPDP
GPIX

Промышленность

45.1%
8.4%

Финансовые услуги

18.6%
11.6%

Здравоохранение

13.6%
8.4%

Технологии

13.1%
35.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

IPDP
45.1%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

IPDP
18.6%
GPIX
11.6%

Здравоохранение

IPDP
13.6%
GPIX
8.4%

Технологии

IPDP
13.1%
GPIX
35.5%

Потребительский защитный сектор

IPDP
3.9%
GPIX
4.9%

Потребительский циклический сектор

IPDP
3.6%
GPIX
10.1%

Сырьевые материалы

IPDP
1.5%
GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

IPDP

-

GPIX
11.5%

Энергетика

IPDP

-

GPIX
3.5%

Недвижимость

IPDP

-

GPIX
2.0%

Коммунальные услуги

IPDP

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Performers ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IPDP vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPDP
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPDP c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IPDP vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPDPGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.78

—

Просадки

Сравнение просадок IPDP и GPIX

Максимальная просадка IPDP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPDPGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.50%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.48%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPDP и GPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPDPGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.17%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.80%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.80%

-13.80%

Сравнение комиссий IPDP и GPIX

IPDP берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPDP и GPIX

IPDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.52% for IPDP and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPDP и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор