Сравнение IPBAX с RRPAX
IPBAX (Allspring Real Return Fund) and RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, IPBAX returned 5.11%/yr vs 2.98%/yr for RRPAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPBAX charges 0.78%/yr vs 0.02%/yr for RRPAX.
Доходность
Сравнение доходности IPBAX и RRPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPBAX показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у RRPAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции IPBAX превзошли акции RRPAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.98% соответственно.
IPBAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 5.11%
RRPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение доходности по годам IPBAX и RRPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 15.33% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 1.97% | 6.53% | 4.54% | 3.49% | -4.06% | 5.41% | 5.64% | 5.01% | 0.31% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IPBAX and RRPAX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IPBAX and RRPAX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPBAX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск
IPBAX
RRPAX
Сравнение IPBAX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPBAX | RRPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 5.40 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 20.03 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPBAX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.50 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IPBAX и RRPAX
Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и RRPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPBAX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -16.15% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -0.85% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | -1.89% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -6.48% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.94% | -6.48% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.95% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.23% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPBAX и RRPAX
Allspring Real Return Fund (IPBAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPBAX | RRPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 0.58% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 1.32% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 1.84% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 3.24% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 2.70% | +3.28% |
Сравнение комиссий IPBAX и RRPAX
IPBAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPBAX и RRPAX
Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности RRPAX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.26% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 3.92% | 4.64% | 3.57% | 2.43% | 7.18% | 5.33% | 1.38% | 2.14% | 2.35% | 1.89% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPBAX and RRPAX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPBAX has higher volatility (2.35%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, IPBAX dropped -15.13% vs RRPAX's -16.15%.
IPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPBAX и RRPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор