PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPBAX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPBAX с EKBAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPBAX (Allspring Real Return Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both mutual funds - IPBAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Allspring Global Investments, while EKBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, IPBAX returned 4.46%/yr vs 15.48%/yr for EKBAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IPBAX charges 0.78%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.

Доходность

Сравнение доходности IPBAX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPBAX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции IPBAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 15.48% соответственно.

IPBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.12%
6 месяцев
7.11%
С начала года
10.71%
1 год
17.86%
3 года*
10.63%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.46%

EKBAX

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
22.77%
С начала года
30.31%
1 год
47.96%
3 года*
27.80%
5 лет*
17.93%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPBAX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPBAX
Allspring Real Return Fund		10.71%10.37%8.12%5.35%-10.75%7.74%8.03%9.87%-4.02%4.07%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		30.31%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Correlation

The correlation between IPBAX and EKBAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2003 г.

0.15

Over the past year, IPBAX and EKBAX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Real Return Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с IPBAX:
IPBAX с SPYIPBAX с BKIPXIPBAX с TILUXIPBAX с BIIPXIPBAX с DFAAXIPBAX с FFNYXIPBAX с VIPIX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с SPYEKBAX с VUGEKBAX с EVSAXEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTX

Доходность на риск

IPBAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPBAX
Ранг доходности на риск IPBAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPBAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPBAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPBAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPBAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPBAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPBAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Real Return Fund (IPBAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPBAXEKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.49

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

6.54

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

22.72

-10.24

IPBAX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPBAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPBAX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPBAX и EKBAX

Максимальная просадка IPBAX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPBAX и EKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPBAXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-55.64%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-7.32%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.58%

-23.55%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-24.84%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.94%

-32.33%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.80%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-7.96%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.10%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IPBAX и EKBAX

Текущая волатильность для Allspring Real Return Fund (IPBAX) составляет 3.50%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPBAXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

7.76%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

15.94%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

19.27%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

18.71%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

17.83%

-11.71%

Сравнение комиссий IPBAX и EKBAX

IPBAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPBAX и EKBAX

Дивидендная доходность IPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности EKBAX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.34%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
IPBAX
Allspring Real Return Fund		11.78%2.58%2.26%3.71%5.07%3.84%1.26%2.12%2.57%1.96%1.77%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IPBAX and EKBAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (7.76%) compared to IPBAX (3.50%). In terms of maximum drawdown, IPBAX dropped -15.13% vs EKBAX's -55.64%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPBAX и EKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор