Сравнение IPAY с STHH
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IPAY returned -23.21% vs 209.77% for STHH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | 0.18% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
Correlation
The correlation between IPAY and STHH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. STHH — Ранг доходности на риск
IPAY
STHH
Сравнение IPAY c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.60 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 6.23 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.15 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 4.20 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 4.44 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и STHH
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -33.89% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -33.89% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | 0.00% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.46% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 14.90% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и STHH
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 20.33% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 36.77% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 50.39% | -26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 49.44% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 49.44% | -24.06% |
Сравнение комиссий IPAY и STHH
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и STHH
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and STHH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs -23.21% for IPAY. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs -23.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.55% for STHH.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ETFMG and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор