Сравнение IPAY с STHH
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IPAY returned -23.67% vs 158.32% for STHH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
IPAY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- 6.77%
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.12% | 2.13% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IPAY and STHH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. STHH — Ранг доходности на риск
IPAY
STHH
Сравнение IPAY c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.70 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 10.65 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и STHH
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -33.89% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -33.89% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -8.12% | -31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -10.17% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 14.93% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и STHH
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.88%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 25.53% | -17.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 41.13% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 52.67% | -28.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 51.51% | -25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 51.51% | -26.12% |
Сравнение комиссий IPAY и STHH
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и STHH
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and STHH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -23.67% for IPAY. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.70% for STHH.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ETFMG and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор