PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с ITEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both Technology Equities funds from ETFMG - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 5.98%/yr vs 11.00%/yr for ITEQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям ITEQ по среднегодовой доходности: 5.98% против 11.00% соответственно.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

ITEQ

1 день
-2.89%
1 месяц
7.48%
С начала года
17.19%
6 месяцев
20.44%
1 год
27.92%
3 года*
14.27%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и ITEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		17.19%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%58.96%37.59%-0.63%26.87%

Correlation

The correlation between IPAY and ITEQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.74

The correlation between IPAY and ITEQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и ITEQ

Секторы
IPAY
ITEQ

Технологии

54.6%
58.7%

Финансовые услуги

41.3%
5.1%

Промышленность

4.1%
16.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Технологии

IPAY
54.6%
ITEQ
58.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
ITEQ
5.1%

Промышленность

IPAY
4.1%
ITEQ
16.6%

Сырьевые материалы

IPAY

-

ITEQ

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

ITEQ
3.3%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

ITEQ

-

Энергетика

IPAY

-

ITEQ
2.0%

Здравоохранение

IPAY

-

ITEQ
2.3%

Недвижимость

IPAY

-

ITEQ

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.23

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.75

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.15

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.76

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.23

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.43

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IPAY и ITEQ

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-54.63%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-13.07%

-18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-26.78%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-50.29%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-54.63%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-13.17%

-26.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-18.52%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

4.86%

+11.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и ITEQ

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.71%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

17.33%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.77%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

24.96%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

23.40%

+1.98%

Сравнение комиссий IPAY и ITEQ

И IPAY, и ITEQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и ITEQ

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and ITEQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.71%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs ITEQ's -54.63%.

On 10-year performance, ITEQ leads with 11.00% vs 5.98% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITEQ has performed better with a 11.00% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and ITEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.72% for ITEQ.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index.

ITEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор