Сравнение IPAY с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
IPAY и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 13.71% | 11.70% | 4.70% | -30.36% | -8.04% | 58.96% | 37.59% | -0.63% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям ITEQ по среднегодовой доходности: 6.04% против 9.59% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и ITEQ
И IPAY, и ITEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
IPAY vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
IPAY
ITEQ
Сравнение IPAY c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | ITEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.80 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.25 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.71 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.49 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.80 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и ITEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и ITEQ
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и ITEQ
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -54.63% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -13.07% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -50.29% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -54.63% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -24.38% | -16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -18.51% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 4.98% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и ITEQ
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.41% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 17.52% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 25.73% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 25.05% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 23.28% | +1.91% |