PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с SHLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 9.71% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.28%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.39%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
1.71%
1 год
9.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и SHLD

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.28%74.16%1.67%

Correlation

The correlation between IPAV and SHLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов IPAV и SHLD

Секторы
IPAV
SHLD

Промышленность

47.4%
88.2%

Сырьевые материалы

45.5%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
SHLD
88.2%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
SHLD

-

Недвижимость

IPAV
3.3%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
SHLD

-

Энергетика

IPAV
1.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

SHLD

-

Финансовые услуги

IPAV

-

SHLD

-

Здравоохранение

IPAV

-

SHLD

-

Технологии

IPAV

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

IPAV

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с HVACIPAV с IGFIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IPAV vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.41

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.74

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.49

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

1.30

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.41

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

2.00

-0.87

Просадки

Сравнение просадок IPAV и SHLD

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-20.10%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-20.10%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-18.85%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.19%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

7.51%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и SHLD

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.49%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.81%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

19.35%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

24.05%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.13%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.13%

-3.44%

Сравнение комиссий IPAV и SHLD

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и SHLD

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and SHLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.81%) compared to IPAV (6.49%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IPAV leads with 29.12% vs 9.71% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 29.12% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.56% for SHLD.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.50% for SHLD.

IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор