PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 111.37% for ROKT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 46.55%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и ROKT

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%17.32%

Correlation

The correlation between IPAV and ROKT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов IPAV и ROKT

Секторы
IPAV
ROKT

Промышленность

47.4%
67.6%

Сырьевые материалы

45.5%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
5.9%

Энергетика

1.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

20.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
ROKT
67.6%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
ROKT

-

Недвижимость

IPAV
3.3%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
ROKT
5.9%

Энергетика

IPAV
1.2%
ROKT
6.4%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

ROKT

-

Финансовые услуги

IPAV

-

ROKT

-

Здравоохранение

IPAV

-

ROKT

-

Технологии

IPAV

-

ROKT
20.2%

Коммунальные услуги

IPAV

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

IPAV vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.88

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.47

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

9.82

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

35.81

-28.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.88

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IPAV и ROKT

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-43.16%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.40%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.82%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-6.75%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.12%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и ROKT

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 6.49%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

13.10%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

24.98%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

28.89%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.78%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.14%

-7.45%

Сравнение комиссий IPAV и ROKT

IPAV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и ROKT

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ROKT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and ROKT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to IPAV (6.49%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, ROKT leads with 111.37% vs 29.12% for IPAV. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 111.37% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IPAV.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.27% for ROKT.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор