PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с RBLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 28.68% for RBLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 19.89%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и RBLD

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%13.99%4.64%

Correlation

The correlation between IPAV and RBLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between IPAV and RBLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и RBLD

Секторы
IPAV
RBLD

Промышленность

47.4%
41.6%

Сырьевые материалы

45.5%
6.2%

Недвижимость

3.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.0%

Энергетика

1.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

28.6%

Промышленность

IPAV
47.4%
RBLD
41.6%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
RBLD
6.2%

Недвижимость

IPAV
3.3%
RBLD
5.0%

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
RBLD
1.0%

Энергетика

IPAV
1.2%
RBLD
9.3%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

RBLD

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

RBLD

-

Финансовые услуги

IPAV

-

RBLD

-

Здравоохранение

IPAV

-

RBLD

-

Технологии

IPAV

-

RBLD
9.2%

Коммунальные услуги

IPAV

-

RBLD
28.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

IPAV vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.15

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.93

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.01

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

13.80

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.38

+0.75

Просадки

Сравнение просадок IPAV и RBLD

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-50.07%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-7.19%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-0.71%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-10.84%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.08%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и RBLD

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.27%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

10.39%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.45%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.82%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.73%

-1.04%

Сравнение комиссий IPAV и RBLD

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и RBLD

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and RBLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.49%) compared to RBLD (4.27%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs RBLD's -50.07%.

On 1-year performance, IPAV leads with 29.12% vs 28.68% for RBLD. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 29.12% return vs 28.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

IPAV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.01% for RBLD.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.65% for RBLD.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор