PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAV с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Industrials Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 15.68% vs 21.04% for QYLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

IPAV

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
3.02%
С начала года
6.80%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и QYLD

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		6.80%29.77%-6.87%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%7.37%

Correlation

The correlation between IPAV and QYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between IPAV and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и QYLD

Секторы
IPAV
QYLD

Промышленность

47.1%
2.6%

Сырьевые материалы

29.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
14.3%

Энергетика

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.4%

Технологии

0.1%
58.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

IPAV
47.1%
QYLD
2.6%

Сырьевые материалы

IPAV
29.9%
QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

IPAV
4.0%
QYLD
14.3%

Энергетика

IPAV
1.0%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

IPAV
0.5%
QYLD
1.2%

Недвижимость

IPAV
0.3%
QYLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
QYLD
11.4%

Технологии

IPAV
0.1%
QYLD
58.7%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

QYLD
6.4%

Финансовые услуги

IPAV

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

IPAV

-

QYLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с RIFRIPAV с MADEIPAV с UGAIPAV с BOTZ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

IPAV vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.97

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.78

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

4.25

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

21.84

-18.60

IPAV vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и QYLD

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-24.75%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-4.97%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-2.33%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.81%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

0.97%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и QYLD

Текущая волатильность для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) составляет 5.27%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что IPAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.76%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

9.59%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

10.73%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.98%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.59%

+2.41%

Сравнение комиссий IPAV и QYLD

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и QYLD

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.52%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and QYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to IPAV (5.27%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs 15.68% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 1.52% for IPAV.

IPAV is categorized as Industrials Equities, while QYLD is Nasdaq-100. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор