PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAV с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 15.68% vs 41.03% for FTXR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

IPAV

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
3.02%
С начала года
6.80%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и FTXR

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		6.80%29.77%-6.87%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%13.01%

Correlation

The correlation between IPAV and FTXR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between IPAV and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и FTXR

Секторы
IPAV
FTXR

Промышленность

47.1%
64.7%

Сырьевые материалы

29.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Энергетика

1.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
34.8%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IPAV
47.1%
FTXR
64.7%

Сырьевые материалы

IPAV
29.9%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

IPAV
4.0%
FTXR

-

Энергетика

IPAV
1.0%
FTXR
0.5%

Коммунальные услуги

IPAV
0.5%
FTXR

-

Недвижимость

IPAV
0.3%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
FTXR
34.8%

Технологии

IPAV
0.1%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

FTXR

-

Финансовые услуги

IPAV

-

FTXR

-

Здравоохранение

IPAV

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с RIFRIPAV с MADEIPAV с UGAIPAV с BOTZ
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

IPAV vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.91

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.68

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.84

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

9.65

-6.42

IPAV vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и FTXR

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-52.06%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.49%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

0.00%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.94%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.26%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и FTXR

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 5.27% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

17.27%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

21.59%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.97%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

24.71%

-6.71%

Сравнение комиссий IPAV и FTXR

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и FTXR

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.52%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and FTXR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to IPAV (5.27%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs FTXR's -52.06%.

On 1-year performance, FTXR leads with 41.03% vs 15.68% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPAV has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 41.03% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

IPAV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.95% for FTXR.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор