Сравнение IOVA с UWMC
IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) and UWMC (UWM Holdings Corporation) are both stocks. IOVA operates in Biotechnology (Healthcare), while UWMC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, IOVA returned -26.71%/yr vs -14.78%/yr for UWMC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOVA и UWMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOVA показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у UWMC с доходностью -35.94%.
IOVA
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 71.49%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- -24.48%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- -7.92%
UWMC
- 1 день
- -8.08%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -49.47%
- 1 год
- -27.57%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOVA и UWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 38.83% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -39.91% |
UWMC UWM Holdings Corporation | -35.94% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -28.60% |
Correlation
The correlation between IOVA and UWMC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IOVA:
$1.59B
UWMC:
$4.37B
IOVA:
-$0.93
UWMC:
$0.37
IOVA:
5.06
UWMC:
0.50
IOVA:
2.20
UWMC:
2.73
IOVA:
$285.61M
UWMC:
$3.10B
IOVA:
$327.04M
UWMC:
$1.79B
IOVA:
-$325.45M
UWMC:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOVA vs. UWMC — Ранг доходности на риск
IOVA
UWMC
Сравнение IOVA c UWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и UWM Holdings Corporation (UWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOVA | UWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.48 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.99 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOVA | UWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.51 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.27 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IOVA и UWMC
Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки UWMC в -68.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и UWMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOVA | UWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -68.67% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.41% | -57.91% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -67.19% | -23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -68.67% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.62% | -67.19% | -30.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -37.17% | -46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.64% | 27.87% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOVA и UWMC
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с UWM Holdings Corporation (UWMC) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOVA | UWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 11.81% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.96% | 39.51% | +23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.64% | 54.13% | +47.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 50.73% | +39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.28% | 50.72% | +30.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOVA и UWMC
IOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 14.65% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOVA и UWMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и UWM Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOVA and UWMC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (24.33%) compared to UWMC (11.81%). In terms of maximum drawdown, IOVA dropped -99.37% vs UWMC's -68.67%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOVA и UWMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор