Сравнение IOVA с QS
IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. IOVA operates in Biotechnology (Healthcare), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IOVA returned -26.71%/yr vs -21.06%/yr for QS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOVA и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOVA показывает доходность 38.83%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -15.93%.
IOVA
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 71.49%
- 1 год
- 108.24%
- 3 года*
- -24.48%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- -7.92%
QS
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 21.84%
- С начала года
- -15.93%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 114.18%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- -21.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOVA и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 38.83% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 59.18% |
QS QuantumScape Corporation | -15.93% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 753.03% |
Correlation
The correlation between IOVA and QS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between IOVA and QS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOVA:
$1.59B
QS:
$5.35B
IOVA:
-$0.93
QS:
-$0.72
IOVA:
2.20
QS:
4.82
IOVA:
$285.61M
QS:
$0.00
IOVA:
$327.04M
QS:
-$49.03M
IOVA:
-$325.45M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOVA vs. QS — Ранг доходности на риск
IOVA
QS
Сравнение IOVA c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOVA | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.70 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 2.69 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOVA | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.02 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IOVA и QS
Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOVA | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -97.36% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.41% | -67.68% | +13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -73.93% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -91.45% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.62% | -93.35% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -85.54% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.64% | 42.53% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOVA и QS
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с QuantumScape Corporation (QS) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOVA | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 22.76% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.96% | 45.95% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.64% | 102.34% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 85.62% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.28% | 105.90% | -24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOVA и QS
Ни IOVA, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOVA и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOVA and QS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (24.33%) compared to QS (22.76%). In terms of maximum drawdown, IOVA dropped -99.37% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOVA и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор