Сравнение IOVA с QS
IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. IOVA operates in Biotechnology (Healthcare), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IOVA returned -27.01%/yr vs -23.72%/yr for QS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOVA и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOVA показывает доходность 70.70%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -43.33%.
IOVA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 21.99%
- 6 месяцев
- 109.91%
- С начала года
- 70.70%
- 1 год
- 108.97%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -27.01%
- 10 лет*
- -5.41%
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOVA и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 70.70% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 66.97% |
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
Correlation
The correlation between IOVA and QS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between IOVA and QS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOVA:
$1.67B
QS:
$3.63B
IOVA:
-$0.89
QS:
-$0.71
IOVA:
2.70
QS:
3.25
IOVA:
$285.61M
QS:
$0.00
IOVA:
$327.04M
QS:
-$49.03M
IOVA:
-$325.45M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOVA vs. QS — Ранг доходности на риск
IOVA
QS
Сравнение IOVA c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOVA | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.71 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | -1.02 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOVA и QS
Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOVA | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -97.36% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.41% | -67.98% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -73.93% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -91.45% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -95.52% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.23% | -85.66% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 47.28% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOVA и QS
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с QuantumScape Corporation (QS) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOVA | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.25% | 24.44% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 52.27% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 90.88% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.46% | 86.27% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.73% | 105.58% | -23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOVA и QS
Ни IOVA, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOVA и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOVA and QS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (26.25%) compared to QS (24.44%). In terms of maximum drawdown, IOVA dropped -99.37% vs QS's -97.36%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOVA и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор