Сравнение IOPP с DBE
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. IOPP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IOPP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | -1.51% |
Correlation
The correlation between IOPP and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.15 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. DBE — Ранг доходности на риск
IOPP
DBE
Сравнение IOPP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.34 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.00 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и DBE
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -86.69% | +63.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -24.72% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -36.07% | +23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -57.19% | +48.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 8.26% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и DBE
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 11.68% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 32.70% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 35.99% | -18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 29.88% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 28.39% | -11.71% |
Сравнение комиссий IOPP и DBE
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и DBE
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -5.67% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор