Сравнение IOPP с DBE
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. IOPP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
IOPP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам IOPP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -9.08% | 1.86% | 14.13% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | -0.76% |
Correlation
The correlation between IOPP and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between IOPP and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. DBE — Ранг доходности на риск
IOPP
DBE
Сравнение IOPP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOPP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.89 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 11.53 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.43 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IOPP и DBE
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -86.69% | +63.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -14.41% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -30.27% | +13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -57.31% | +48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 7.35% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и DBE
Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 5.78%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 12.95% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 30.86% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 34.97% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 29.39% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 28.33% | -11.55% |
Сравнение комиссий IOPP и DBE
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и DBE
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.20% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to IOPP (5.78%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -6.43% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.20% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор