PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -4.86% vs 8.03% for AGGH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

IOPP

1 день
1.90%
1 месяц
0.66%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и AGGH

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-7.36%1.86%14.13%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%2.60%

Correlation

The correlation between IOPP and AGGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов IOPP и AGGH

Секторы
IOPP
AGGH

Потребительский циклический сектор

39.4%

-

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
79.5%

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Технологии

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
AGGH

-

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
AGGH
79.5%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
AGGH

-

Промышленность

IOPP
8.9%
AGGH

-

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
AGGH

-

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
AGGH

-

Технологии

IOPP
0.0%
AGGH

-

Энергетика

IOPP

-

AGGH

-

Недвижимость

IOPP

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с BKEM
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

IOPP vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.15

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.72

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.60

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

7.58

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.15

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IOPP и AGGH

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-13.26%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-3.10%

-16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-1.33%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.45%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

1.06%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и AGGH

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

1.55%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

3.33%

+11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

7.11%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

8.45%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

8.45%

+8.36%

Сравнение комиссий IOPP и AGGH

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и AGGH

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and AGGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (5.96%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, AGGH leads with 8.03% vs -4.86% for IOPP. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 8.03% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.20% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор