Сравнение IONZ с MSDD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 89.90% for MSDD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 44.99%
- С начала года
- -48.72%
- 6 месяцев
- -44.83%
- 1 год
- 89.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 230.72% |
Correlation
The correlation between IONZ and MSDD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. MSDD — Ранг доходности на риск
IONZ
MSDD
Сравнение IONZ c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.92 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.81 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и MSDD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -84.91% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -84.91% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -68.63% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -31.40% | -42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 43.10% | +35.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и MSDD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) с волатильностью 32.11%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 32.11% | +21.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 124.37% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 140.94% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 138.59% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 138.59% | +48.51% |
Сравнение комиссий IONZ и MSDD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и MSDD
Ни IONZ, ни MSDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and MSDD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to MSDD (32.11%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSDD leads with 89.90% vs -97.85% for IONZ. On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MSDD has been the lower-risk option at 32.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 89.90% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
IONZ and MSDD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.50% for MSDD.
MSDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор