Сравнение IONZ с BRKD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 5.16% for BRKD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -0.49% |
Correlation
The correlation between IONZ and BRKD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
IONZ
BRKD
Сравнение IONZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.55 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.07 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и BRKD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -17.92% | -80.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -9.34% | -89.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -3.69% | -94.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -7.56% | -66.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 4.81% | +73.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и BRKD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 0.00% | +53.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 8.60% | +143.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 12.95% | +174.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 16.89% | +170.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 16.89% | +170.21% |
Сравнение комиссий IONZ и BRKD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и BRKD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and BRKD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -97.85% for IONZ. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор