Сравнение IONZ с BRKD
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. IONZ is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 1.46% for BRKD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -0.49% |
Correlation
The correlation between IONZ and BRKD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
IONZ
BRKD
Сравнение IONZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.16 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.30 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и BRKD
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -17.92% | -80.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -9.34% | -89.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -3.69% | -92.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -7.43% | -68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 4.83% | +73.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и BRKD
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 0.00% | +40.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 8.31% | +146.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 12.39% | +174.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 16.59% | +169.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 16.59% | +169.20% |
Сравнение комиссий IONZ и BRKD
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и BRKD
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and BRKD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -94.12% for IONZ. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор