PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONX с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -79.02% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности IONX и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -67.67%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и SMST

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%80.91%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-21.75%

Correlation

The correlation between IONX and SMST is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.48

The correlation between IONX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

IONX vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONXSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.74

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.38

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.04

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

5.82

-6.97

IONX vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONX и SMST

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-99.25%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-85.39%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.63%

-97.32%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-90.93%

+38.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

44.56%

+23.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и SMST

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 41.68%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.68%

55.38%

-13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.04%

135.32%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.18%

149.40%

+36.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

198.06%

167.53%

+30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

198.06%

167.53%

+30.53%

Сравнение комиссий IONX и SMST

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и SMST

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IONX and SMST have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to IONX (41.68%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -79.02% for IONX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONX has been the lower-risk option at 41.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for SMST.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор