PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONX с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs 6.18% for MARB. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности IONX и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

IONX

1 день
-8.85%
1 месяц
97.31%
С начала года
41.84%
6 месяцев
11.19%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONX и MARB

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		41.84%67.09%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.40%

Correlation

The correlation between IONX and MARB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов IONX и MARB

Секторы
IONX
MARB

Технологии

100.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

29.7%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

20.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IONX
100.0%
MARB
14.3%

Сырьевые материалы

IONX

-

MARB

-

Коммуникационные услуги

IONX

-

MARB
15.2%

Потребительский циклический сектор

IONX

-

MARB
5.8%

Потребительский защитный сектор

IONX

-

MARB

-

Энергетика

IONX

-

MARB

-

Финансовые услуги

IONX

-

MARB
15.0%

Здравоохранение

IONX

-

MARB
29.7%

Промышленность

IONX

-

MARB
9.1%

Недвижимость

IONX

-

MARB
20.0%

Коммунальные услуги

IONX

-

MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с FTECIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с GLDY
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с QQQMARB с ARBMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

IONX vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.17

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.80

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.56

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

20.98

-20.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.17

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок IONX и MARB

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-11.99%

-81.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-2.43%

-91.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-0.00%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-1.40%

-48.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.55%

0.30%

+62.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MARB

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.39%

0.47%

+58.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.91%

2.18%

+128.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.50%

5.31%

+176.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

199.14%

4.27%

+194.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

199.14%

5.60%

+193.54%

Сравнение комиссий IONX и MARB

IONX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MARB

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM2025202420232022
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		1.80%2.55%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IONX and MARB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (59.39%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs MARB's -11.99%.

On 1-year performance, MARB leads with 6.18% vs 0.44% for IONX. On fees, IONX is cheaper at 1.31% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.18% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.80% for IONX.

IONX is categorized as Leveraged Equities, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 2.30% for MARB.

MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONX и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор