PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONS с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IONS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONS и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.		-5.03%126.29%-30.90%33.94%24.12%-46.18%-6.41%11.75%7.48%5.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, IONS показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции IONS уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.24% против 31.58% соответственно.

IONS

1 день
0.05%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
14.18%
1 год
175.61%
3 года*
28.10%
5 лет*
10.77%
10 лет*
6.24%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IONS:
IONS с SPYIONS с VOOIONS с ABBVIONS с QBTSIONS с WVEIONS с ALNYIONS с FXAIX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IONS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONS
Ранг доходности на риск IONS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONSSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.32

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.11

2.92

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.41

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

5.39

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.50

19.22

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONS на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONSSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.32

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Корреляция

Корреляция между IONS и SMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONS и SMH

IONS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IONS
Ionis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IONS и SMH

Максимальная просадка IONS за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONS и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

IONSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.42%

-84.96%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-15.95%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.36%

-45.30%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.39%

-45.30%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-8.02%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.59%

-41.35%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IONS и SMH

Текущая волатильность для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) составляет 10.28%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IONS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

11.74%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

24.02%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

36.88%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.73%

34.68%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.54%

32.29%

+16.25%