Сравнение IONS с ALNY
IONS (Ionis Pharmaceuticals, Inc.) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IONS returned 11.95%/yr vs 15.38%/yr for ALNY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONS и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONS показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -23.64%. За последние 10 лет акции IONS уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.38% соответственно.
IONS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 113.98%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 11.95%
ALNY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -34.75%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам IONS и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. | -5.03% | 126.29% | -30.90% | 33.94% | 24.12% | -46.18% | -6.41% | 11.75% | 7.48% | 5.16% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -23.64% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between IONS and ALNY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
IONS:
$12.39B
ALNY:
$41.97B
IONS:
-$1.95
ALNY:
$4.26
IONS:
11.90
ALNY:
9.59
IONS:
25.21
ALNY:
39.03
IONS:
$1.06B
ALNY:
$4.29B
IONS:
$1.04B
ALNY:
$2.51B
IONS:
$4.54B
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONS vs. ALNY — Ранг доходности на риск
IONS
ALNY
Сравнение IONS c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONS | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.01 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | -0.02 | +14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONS | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.02 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IONS и ALNY
Максимальная просадка IONS за все время составила -91.42%, что больше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONS и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONS | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.42% | -83.58% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -42.01% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.36% | -42.01% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.36% | -42.46% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.39% | -59.95% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -38.19% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -30.59% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 22.96% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONS и ALNY
Текущая волатильность для Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) составляет 7.55%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что IONS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONS | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.54% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 26.25% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 36.71% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 48.88% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.38% | 53.69% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONS и ALNY
Ни IONS, ни ALNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONS и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ionis Pharmaceuticals, Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IONS и ALNY
IONS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 243.11M при выручке в 246.09M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IONS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -117.42M при выручке в 246.09M, что соответствует операционной рентабельности -47.7%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
IONS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ionis Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.53M при выручке в 246.09M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
IONS and ALNY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.54%) compared to IONS (7.55%). In terms of maximum drawdown, IONS dropped -91.42% vs ALNY's -83.58%.
IONS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONS и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор