Сравнение IONL с IFED
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -38.37% vs -0.20% for IFED. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности IONL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -4.64%.
IONL
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- -35.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -15.57% | 38.57% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 13.34% |
Correlation
The correlation between IONL and IFED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. IFED — Ранг доходности на риск
IONL
IFED
Сравнение IONL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.01 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.03 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и IFED
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -22.36% | -71.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -14.65% | -78.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | -6.60% | -73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.11% | -5.83% | -45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.53% | 5.90% | +58.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и IFED
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | 6.86% | +50.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.66% | 13.89% | +120.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.73% | 16.90% | +169.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.89% | 19.92% | +175.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.89% | 19.92% | +175.97% |
Сравнение комиссий IONL и IFED
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и IFED
Ни IONL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and IFED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (56.95%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with -0.20% vs -38.37% for IONL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a -0.20% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор