Сравнение IONL с IBTH
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IONL returned 3.58% vs 3.72% for IBTH. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IONL charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for IBTH.
Доходность
Сравнение доходности IONL и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.99%.
IONL
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 68.23%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 37.09% | 38.57% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.99% | 3.75% |
Correlation
The correlation between IONL and IBTH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. IBTH — Ранг доходности на риск
IONL
IBTH
Сравнение IONL c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONL | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.88 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 9.79 | -9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 39.30 | -39.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 3.47 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IONL и IBTH
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -16.16% | -77.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -0.38% | -93.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.91% | -1.29% | -66.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -6.71% | -43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.15% | 0.10% | +62.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и IBTH
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.15% | 0.18% | +59.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.98% | 0.54% | +130.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.81% | 1.11% | +180.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.29% | 4.19% | +191.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.29% | 4.20% | +191.09% |
Сравнение комиссий IONL и IBTH
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и IBTH
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and IBTH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (60.15%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs IBTH's -16.16%.
On 1-year performance, IBTH leads with 3.72% vs 3.58% for IONL. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTH has performed better with a 3.72% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while IBTH is Government Bonds. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.07% for IBTH.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор