PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IONL с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IONL и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у IBTH с доходностью 0.99%.


IONL

1 день
-7.76%
1 месяц
68.23%
С начала года
37.09%
6 месяцев
-13.21%
1 год
3.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTH

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.72%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и IBTH


Correlation

The correlation between IONL and IBTH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IONL vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 99
Ранг коэф-та Мартина

IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IONLIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.88

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

9.79

-9.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

39.30

-39.24

IONL vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IONLIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

3.47

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.15

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IONL и IBTH

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и IBTH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IONLIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-16.16%

-77.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-0.38%

-93.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.91%

-1.29%

-66.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.17%

-6.71%

-43.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

0.10%

+62.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и IBTH

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 60.15% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IONLIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.15%

0.18%

+59.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.98%

0.54%

+130.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.81%

1.11%

+180.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.29%

4.19%

+191.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.29%

4.20%

+191.09%

Сравнение комиссий IONL и IBTH

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBTH в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и IBTH

IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IONL and IBTH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (60.15%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs IBTH's -16.16%.

On 1-year performance, IBTH leads with 3.72% vs 3.58% for IONL. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBTH has performed better with a 3.72% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

IBTH has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for IONL.

IONL is categorized as Leveraged Equities, while IBTH is Government Bonds. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.07% for IBTH.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор