Сравнение IONL с AVGB
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. IONL is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, IONL returned -38.37% vs 4.40% for AVGB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности IONL и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью 1.25%.
IONL
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- -35.59%
- С начала года
- -15.57%
- 6 месяцев
- -32.34%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -15.57% | 66.33% |
AVGB Avantis Credit ETF | 1.25% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IONL and AVGB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. AVGB — Ранг доходности на риск
IONL
AVGB
Сравнение IONL c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.08 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.66 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и AVGB
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -2.12% | -91.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -2.12% | -91.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | 0.00% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.11% | -0.33% | -50.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.53% | 0.58% | +63.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и AVGB
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | 0.83% | +56.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 134.66% | 2.01% | +132.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.73% | 2.51% | +184.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.89% | 2.51% | +193.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.89% | 2.51% | +193.38% |
Сравнение комиссий IONL и AVGB
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и AVGB
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.23% | 3.49% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and AVGB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (56.95%) compared to AVGB (0.83%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVGB leads with 4.40% vs -38.37% for IONL. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 4.40% return vs -38.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
AVGB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Avantis. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.19% for AVGB.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор