Сравнение IONL с AVGB
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. IONL is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 3.89% for AVGB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности IONL и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у AVGB с доходностью 0.90%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 66.33% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.90% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IONL and AVGB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. AVGB — Ранг доходности на риск
IONL
AVGB
Сравнение IONL c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.84 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 6.72 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и AVGB
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -2.12% | -91.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -2.12% | -91.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -0.48% | -91.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -0.33% | -52.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 0.58% | +67.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и AVGB
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 0.72% | +41.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 2.07% | +133.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 2.52% | +183.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 2.51% | +192.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 2.51% | +192.10% |
Сравнение комиссий IONL и AVGB
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и AVGB
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.24% | 3.49% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and AVGB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (41.90%) compared to AVGB (0.72%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, AVGB leads with 3.89% vs -76.53% for IONL. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGB has performed better with a 3.89% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
AVGB has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for IONL.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Avantis. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.19% for AVGB.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор