PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. ION is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, ION returned 123.41% vs 14.53% for BILD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности ION и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и BILD

2026 (YTD)202520242023
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%11.16%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between ION and BILD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов ION и BILD

Секторы
ION
BILD

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
18.4%

Недвижимость

2.4%
5.5%

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
BILD

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
BILD

-

Энергетика

ION
2.4%
BILD
18.4%

Недвижимость

ION
2.4%
BILD
5.5%

Здравоохранение

ION
1.7%
BILD

-

Промышленность

ION
1.6%
BILD
20.4%

Коммуникационные услуги

ION

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

ION

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

BILD

-

Технологии

ION

-

BILD

-

Коммунальные услуги

ION

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

ION vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.35

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.86

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.41

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

6.80

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.35

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.88

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ION и BILD

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-14.78%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-6.05%

-17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-5.05%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-3.70%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.14%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и BILD

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

4.05%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

8.88%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

10.78%

+27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

13.23%

+17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

13.23%

+17.85%

Сравнение комиссий ION и BILD

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и BILD

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

ION and BILD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, ION leads with 123.41% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 123.41% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.40% for ION.

They also come from different issuers: ProShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.49% for BILD.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор