PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с TVRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-7.13%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.46% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

TVRIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-4.50%
1 год
9.48%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с SEQUXTVRIX с MAFOXTVRIX с PRGFXTVRIX с NGUAXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий IOLZX и TVRIX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.80

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.01

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

4.24

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между IOLZX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и TVRIX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности TVRIX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.38%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и TVRIX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-39.36%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.45%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-24.87%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-39.36%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-11.36%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.10%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.02%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и TVRIX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.48%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.45%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

12.40%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

14.42%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

17.79%

+4.46%