PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с ICBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.20% соответственно.

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX

Сравнение комиссий IOLZX и ICBMX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXICBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.59

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

11.22

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ICBMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между IOLZX и ICBMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ICBMX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности ICBMX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ICBMX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ICBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-63.92%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.07%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-26.49%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-48.18%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-3.46%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-17.97%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.71%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ICBMX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.91%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

25.07%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

20.88%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.29%

-0.01%