PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOGP.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с XLEP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 8.96%/yr for XLEP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IOGP.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 29.38%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям XLEP.L по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.96% соответственно.

IOGP.L

1 день
0.74%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
20.88%
С начала года
20.93%
1 год
26.42%
3 года*
9.43%
5 лет*
16.91%
10 лет*
6.62%

XLEP.L

1 день
0.81%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
22.11%
С начала года
29.38%
1 год
36.86%
3 года*
14.46%
5 лет*
22.09%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		20.93%6.27%-0.86%2.69%37.85%67.31%-31.65%8.07%-20.89%-4.74%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		29.38%9.06%3.10%-0.06%62.03%52.43%-33.02%10.08%-18.91%-0.84%

Correlation

The correlation between IOGP.L and XLEP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.89

The correlation between IOGP.L and XLEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с PBOGIOGP.L с ENGY.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с ISAC.L
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VDEXLEP.L с VUAA.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOGP.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.57

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.08

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

6.15

-2.61

IOGP.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XLEP.L равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и XLEP.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-72.31%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-15.22%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-21.12%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.42%

-28.27%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.36%

-67.80%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-7.65%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.69%

-22.73%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.98%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и XLEP.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеют волатильность 6.52% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

20.24%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

23.41%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

26.92%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

28.92%

+3.78%

Сравнение комиссий IOGP.L и XLEP.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и XLEP.L

Ни IOGP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and XLEP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор