PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с ISAC.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 7.46%/yr vs 12.76%/yr for ISAC.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции IOGP.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.76% соответственно.

IOGP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
28.57%
6 месяцев
24.95%
1 год
36.79%
3 года*
14.41%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.46%

ISAC.L

1 день
-0.62%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.65%
6 месяцев
13.33%
1 год
29.59%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.57%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.94%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.65%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Correlation

The correlation between IOGP.L and ISAC.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г.

0.48

The correlation between IOGP.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.38

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.50

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.36

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

14.09

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.38

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.75

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и ISAC.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-33.82%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-8.77%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-16.56%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-26.07%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

-33.82%

-40.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-0.62%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-4.69%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.09%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и ISAC.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

3.83%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

9.77%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

12.42%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

15.57%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

15.95%

+16.86%

Сравнение комиссий IOGP.L и ISAC.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и ISAC.L

Ни IOGP.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and ISAC.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while ISAC.L is Global Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор