Сравнение IOGP.L с MLPQ.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 6.85%/yr for MLPQ.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MLPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и MLPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOGP.L показывает доходность 20.93%, а MLPQ.L немного выше – 21.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOGP.L имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции MLPQ.L немного впереди с 6.85%.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
MLPQ.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 15.24%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам IOGP.L и MLPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | -31.65% | 8.07% | -20.89% | -4.74% |
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 21.00% | 2.66% | 22.56% | 18.90% | 31.70% | 37.39% | -31.51% | 8.01% | -15.64% | -8.37% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and MLPQ.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.66 |
The correlation between IOGP.L and MLPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
MLPQ.L
Сравнение IOGP.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | MLPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.46 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и MLPQ.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке MLPQ.L в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и MLPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -85.53% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -8.63% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -20.84% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -21.57% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | -75.81% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -1.52% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -40.25% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.55% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и MLPQ.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | MLPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.47% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 12.34% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 15.48% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 23.97% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 29.58% | +3.12% |
Сравнение комиссий IOGP.L и MLPQ.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MLPQ.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и MLPQ.L
Ни IOGP.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and MLPQ.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPQ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPQ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.50% for MLPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и MLPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор