Сравнение IOFIX с NWXHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и NWXHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и NWXHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.27% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 0.76% | 7.36% | 9.76% | 9.39% | 3.56% | 4.86% | 3.48% | 10.18% | -0.11% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IOFIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.99% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.84%
NWXHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и NWXHX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.
Доходность на риск
IOFIX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск
IOFIX
NWXHX
Сравнение IOFIX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | NWXHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 4.08 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 5.70 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.29 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.69 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 27.35 | -20.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 4.08 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 1.77 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.58 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.58 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и NWXHX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и NWXHX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности NWXHX в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.26% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
NWXHX Nationwide Amundi Strategic Income Fund | 5.09% | 5.19% | 5.09% | 4.57% | 16.34% | 4.20% | 4.92% | 3.94% | 4.59% | 8.67% | 7.55% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и NWXHX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и NWXHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -22.96% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -1.30% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -5.52% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -22.96% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -0.41% | -19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -1.06% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.24% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и NWXHX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | NWXHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 0.76% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 1.62% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.70% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 4.43% | +4.83% |